Stochastic Control Approach To Futures Trading
Tim Siu-tang Leung · Yang Zhou
2024 թ. նոյ · Modern Trends In Financial Engineering Գիրք 4 · World Scientific
Էլ. գիրք
176
Էջեր
family_home
Կարելի է ավելացնել
info
reportԳնահատականները և կարծիքները չեն ստուգվում Իմանալ ավելին
Այս էլ․ գրքի մասին
Futures play an integral role in the financial markets. Tens of millions of contracts are traded on futures exchanges around the globe every day. In recent years, futures have been incorporated into a wide array of financial securities and have become the driving force behind their price dynamics. Managed futures portfolios and commodity trading advisors (CTAs), with hundreds of billions under management, are major parts of the hedge fund industry.This book presents a unique stochastic control approach to dynamic futures trading. Multiple stochastic models are designed to capture the salient features of various market regimes and dynamics. They are useful for pricing futures contracts and building futures portfolios. The authors analyze the mathematical problems associated with futures trading problems in different market environments. A series of numerical examples are presented to illustrate the optimal trading strategies. In addition, analytic formulas and numerical methods are provided for fast implementation. The book is useful for practitioners interested in futures trading as well as graduate students and researchers in Quantitative Finance.
Գնահատեք էլ․ գիրքը
Կարծիք հայտնեք։
Տեղեկություններ
Սմարթֆոններ և պլանշետներ
Տեղադրեք Google Play Գրքեր հավելվածը Android-ի և iPad/iPhone-ի համար։ Այն ավտոմատ համաժամացվում է ձեր հաշվի հետ և թույլ է տալիս կարդալ առցանց և անցանց ռեժիմներում:
Նոթբուքներ և համակարգիչներ
Դուք կարող եք լսել Google Play-ից գնված աուդիոգրքերը համակարգչի դիտարկիչով:
Գրքեր կարդալու սարքեր
Գրքերը E-ink տեխնոլոգիան աջակցող սարքերով (օր․՝ Kobo էլեկտրոնային ընթերցիչով) կարդալու համար ներբեռնեք ֆայլը և այն փոխանցեք ձեր սարք։ Մանրամասն ցուցումները կարող եք գտնել Օգնության կենտրոնում։
