Malliavin Calculus and Its Applications
David Nualart
јан 2009. · Regional conference series in mathematics 110. књига · American Mathematical Soc.
Е-књига
85
Страница
reportОцене и рецензије нису верификоване Сазнајте више
О овој е-књизи
The Malliavin calculus was developed to provide a probabilistic proof of Hormander's hypoellipticity theorem. The theory has expanded to encompass other significant applications. The main application of the Malliavin calculus is to establish the regularity of the probability distribution of functionals of an underlying Gaussian process. In this way, one can prove the existence and smoothness of the density for solutions of various stochastic differential equations. More recently, applications of the Malliavin calculus in areas such as stochastic calculus for fractional Brownian motion, central limit theorems for multiple stochastic integrals, and mathematical finance have emerged. The first part of the book covers the basic results of the Malliavin calculus. The middle part establishes the existence and smoothness results that then lead to the proof of Hormander's hypoellipticity theorem. The last part discusses the recent developments for Brownian motion, central limit theorems, and mathematical finance.
Оцените ову е-књигу
Јавите нам своје мишљење.
Информације о читању
Паметни телефони и таблети
Инсталирајте апликацију Google Play књиге за Android и iPad/iPhone. Аутоматски се синхронизује са налогом и омогућава вам да читате онлајн и офлајн где год да се налазите.
Лаптопови и рачунари
Можете да слушате аудио-књиге купљене на Google Play-у помоћу веб-прегледача на рачунару.
Е-читачи и други уређаји
Да бисте читали на уређајима које користе е-мастило, као што су Kobo е-читачи, треба да преузмете фајл и пренесете га на уређај. Пратите детаљна упутства из центра за помоћ да бисте пренели фајлове у подржане е-читаче.
