Bid-Ask-Spreads von Aktienoptionen
Margret Braun
mar. 2013 · Wirtschaftswissenschaftliche Beiträge 140. knjiga · Springer-Verlag
E-knjiga
212
Strani
reportOcene in mnenja niso preverjeni. Več o tem
O tej e-knjigi
Es werden die Risiken eines Market-Makers untersucht, die er beim Stellen seines Bid-Ask-Spreads für Aktienoptionen berücksichtigt. Die Aufgabe eines Market-Makers besteht darin, jederzeit verbindlich Angebots- und Nachfragepreise für Marktteilnehmer zu stellen. Schwerpunktmäßig werden die Informationsrisikokosten eines Market-Makers betrachtet. Es wird ein spieltheoretisches Modell entwickelt, um die Höhe des Bid-Ask-Spreads im Gleichgewicht zu charakterisieren. Ferner werden die Einflußfaktoren wie z.B. die Volatilität des Aktienkurses auf den Bid-Ask-Spread analysiert. Anhand von innertäglichen Daten zu Bid- und Askpreisen einiger DTB-Aktienoptionen werden Hypothesen, die aus der komparativen Statik des Bid-Ask-Spread empirisch überprüft.
Ocenite to e-knjigo
Povejte nam svoje mnenje.
Informacije o branju
Pametni telefoni in tablični računalniki
Namestite aplikacijo Knjige Google Play za Android in iPad/iPhone. Samodejno se sinhronizira z računom in kjer koli omogoča branje s povezavo ali brez nje.
Prenosni in namizni računalniki
Poslušate lahko zvočne knjige, ki ste jih kupili v Googlu Play v brskalniku računalnika.
Bralniki e-knjig in druge naprave
Če želite brati v napravah, ki imajo zaslone z e-črnilom, kot so e-bralniki Kobo, morate prenesti datoteko in jo kopirati v napravo. Podrobna navodila za prenos datotek v podprte bralnike e-knjig najdete v centru za pomoč.
