Bid-Ask-Spreads von Aktienoptionen
Margret Braun
2013. g. marts · Wirtschaftswissenschaftliche Beiträge 140. grāmata · Springer-Verlag
E-grāmata
212
Lappuses
reportAtsauksmes un vērtējumi nav pārbaudīti. Uzzināt vairāk
Par šo e-grāmatu
Es werden die Risiken eines Market-Makers untersucht, die er beim Stellen seines Bid-Ask-Spreads für Aktienoptionen berücksichtigt. Die Aufgabe eines Market-Makers besteht darin, jederzeit verbindlich Angebots- und Nachfragepreise für Marktteilnehmer zu stellen. Schwerpunktmäßig werden die Informationsrisikokosten eines Market-Makers betrachtet. Es wird ein spieltheoretisches Modell entwickelt, um die Höhe des Bid-Ask-Spreads im Gleichgewicht zu charakterisieren. Ferner werden die Einflußfaktoren wie z.B. die Volatilität des Aktienkurses auf den Bid-Ask-Spread analysiert. Anhand von innertäglichen Daten zu Bid- und Askpreisen einiger DTB-Aktienoptionen werden Hypothesen, die aus der komparativen Statik des Bid-Ask-Spread empirisch überprüft.
Novērtējiet šo e-grāmatu
Izsakiet savu viedokli!
Informācija lasīšanai
Viedtālruņi un planšetdatori
Instalējiet lietotni Google Play grāmatas Android ierīcēm un iPad planšetdatoriem/iPhone tālruņiem. Lietotne tiks automātiski sinhronizēta ar jūsu kontu un ļaus lasīt saturu tiešsaistē vai bezsaistē neatkarīgi no jūsu atrašanās vietas.
Klēpjdatori un galddatori
Varat klausīties pakalpojumā Google Play iegādātās audiogrāmatas, izmantojot datora tīmekļa pārlūkprogrammu.
E-lasītāji un citas ierīces
Lai lasītu grāmatas tādās elektroniskās tintes ierīcēs kā Kobo e-lasītāji, nepieciešams lejupielādēt failu un pārsūtīt to uz savu ierīci. Izpildiet palīdzības centrā sniegtos detalizētos norādījumus, lai pārsūtītu failus uz atbalstītiem e-lasītājiem.
